2019年下半年初级银行从业资格考试(银行业专业实务·风险管理)冲刺试题及答案一(10月26日)

来源:威尼斯人娱乐   2019/10/26   【 威尼斯人娱乐银行从业考试网】   求助登记   网上培训
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2019年下半年初级银行从业资格考试(银行业专业实务·风险管理)冲刺试题及答案一
1). 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=5年,负债久期为DL=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5.5%,则利率变化使银行的价值变化( )亿元。
A.-9.00
B.-8.57
C.8.57
D.9.00

正确答案:B
答案解析:当市场利率变动时,资产和负债的变化可表示如下:ΔVA=-[DA×VA×ΔR/(1+R)]=-[5×1000×0.5%/(1+5%)]=-23.81(亿元);ΔVL=-[DL×VL×ΔR/(1+R)]=-[4×800×0.5%/(1+5%)]=-15.24(亿元);因此银行的价值变化=ΔVA-ΔVL=-23.81-(-15.24)=-8.57(亿元)。


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