2019年中国精算师协会会员水平测试《准精算师·金融数学》经典试题及答案二(7月4日)

来源:威尼斯人娱乐   2019/7/4   【 威尼斯人娱乐中国精算师考试网】   求助登记   网上培训
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2019年中国精算师协会会员水平测试《准精算师·金融数学》经典试题及答案二
1). 某证券的市场价格为50美元,期望收益率为14%,无风险利率为6%,市场风险溢价为8%。如果该证券与市场资产组合的协方差加倍(其他变量保持不变),该证券的市场价格是( )美元。假定该股票预期会永远支付固定红利。
A.7.00
B.25.45
C.31.82
D.35.26
E.36.98

正确答案:C
答案解析:如果证券与市场资产组合的协方差加倍,那么其β值和风险溢价也随之加倍。现在的风险溢价为14%-6%=8%,因此协方差加倍后的风险溢价为16%,新的折现率为16%+6%=22%。如果股票支付某一固定水平的永久红利,则由永久债券的价格=红利/折现率。由价格公式可得:50=D/0.14,D=50×0.14=7.00(美元)在新的折现率22%情形下,股票价值为7/0.22=31.82(美元),股票风险的增加使它的价值降低了36.36%。


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 徐东文:对外经济贸易大学保险学院硕士研究生,现就职于保险公司精算部门,深入学习精算、保险以及金融等专业课程,通过… 详细